En chansning taget direkt ur huvudet, dvs fullständigt oprövad och ogenomtänkt:
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^([^.]+).nu$
RewriteRule (.*) http://%1.se$1
Prövas på egen risk....
Tillägg:
Möjligen kan $1 ersättas med %{REQUEST_URI} och möjligen skall det in något / innan men det borde inte behövas.